Sharpe ratio

De Sharpe ratio, ook wel de Sharpe ratio genoemd, is een maat voor de beleggingsresultaten. Dit is een relatief eenvoudige maatstaf die het rendement van een belegger vergelijkt met de risico ‘ s die hij draagt.

Om de Sharpe-ratio te berekenen, vermenigvuldigt u het verschil tussen het rendement en de risicovrije rente (bijvoorbeeld de rente op een bankdeposito) met de standaarddeviatie van het rendement.

Als een belegger bijvoorbeeld een rendement van 10% per jaar ontvangt en het risicovrije rendement 2% is, is zijn Sharpe-coëfficiënt (10-2) / standaarddeviatie van het rendement.

Hoe hoger de Sharpe-ratio, hoe beter de beleggingsefficiëntie. Beleggers die een hoog rendement met een laag risiconiveau ontvangen, worden als efficiënter beschouwd.

De Sharpe ratio wordt vaak gebruikt door professionele beleggers, zoals beleggingsfondsen en banken, om verschillende beleggingsstrategieën te vergelijken en beleggingsrisico ‘ s te beoordelen.

Maar vergeet niet dat de Sharpe-coëfficiënt geen absolute maat is. Andere factoren, zoals de duur van de investering en het soort investering, hebben ook invloed op de effectiviteit van de investering. Daarom moeten beleggers de Sharpe-ratio gebruiken als een van de vele instrumenten voor het beoordelen van risico ‘ s en het behaalde rendement.