Volatiliteit

De volatiliteit van de financiële markten wordt gedefinieerd als het tempo waarin de prijs van een effect (belegging) stijgt of daalt, gelet op een bepaalde reeks van rendementen. Het wordt vaak gemeten door te kijken naar de standaardafwijking van het jaarlijkse rendement over een bepaalde periode.

De kern ervan is dat de volatiliteit een maatstaf is voor het risico dat een bepaalde belegging met zich meebrengt, en dat deze volatiliteit wordt gebruikt bij de prijsbepaling van effecten om schommelingen in het rendement te meten. Dat wil zeggen, wanneer de volatiliteit hoog is, zijn de handelsrisico’s hoger en vice versa. Wanneer de volatiliteit wordt gebruikt bij de prijsbepaling van financiële activa, kan dit helpen bij het inschatten van de schommelingen die zich waarschijnlijk op korte termijn zullen voordoen.

Als de prijs van een effect snel schommelt binnen een kort tijdsbestek, dan wordt het beschouwd als zeer volatiel. Een effect waarvan de prijs over een langere periode trager beweegt, heeft naar verluidt een lage volatiliteit.

volatiliteit beleggen
Categorieën Beleggen

Plaats een reactie